На возрастающем тренде построения осуществляются аналогичным образом. С другой стороны, если при растущем графике OBV уменьшается, то это позволяет сделать вывод о неуверенности тренда. Если были планы купить рассматриваемый актив, то нужно ещё раз проанализировать ситуацию.
Индикатор балансового объёма (OBV): полное руководство для трейдеров
Они искусственно завышают цену, чтобы мелкие инвесторы последовали этому тренду и подняли цену ещё выше. Частные инвесторы, редко упускающие возможность заработать на потенциально стабильном импульсе, присоединяются к толпе, прельстившись ростом цены. Тогда институциональные инвесторы североамериканский союз начинают собирать прибыль, продавая вливающимся в тренд частным инвесторам. Научившись выявлять такие практики с помощью индикатора OBV, вы сможете избегать нестабильные, искусственно созданные тренды. Как правило, это открытые рынки и официальные торговые площадки.
Индикатор Моментум (Momentum) для торговой стратегии в 2024-2025: Полное руководство с графиками и примерами
Показательной здесь является ситуация боковика – выделил красным овалом. Известно, что скользящие дают ложный сигнал во флете и подобная ситуация губительна для баланса трейдера. На графике изображены фиолетовые линии, соединяющие вершины свечей и OBV. Они образуют расхождение, а следовательно, мы можем прогнозировать разворот тренда.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
В отличие от ряда других индикаторов, Балансовый объем при подсчете использует показатели за текущий момент (большинство других основаны на характеристиках прошлых временных периодов). Для фиксации прибыли дожидаемся разворотного сигнала OBV индикатор биткоина. Таким признаком становится пробой сформировавшегося уровня сопротивления (отметил на графике красным отрезком) и бычьей классической дивергенцией (зеленые отрезки). Подтверждением стала длинная белая свеча (отметил красной стрелкой). После ее закрытия можно смело закрывать шорт и переходить в лонг. Распространенным сигналом в трейдинге является пробой линий сопротивления и поддержки.
Пример использования балансового объёма в сочетании с другим индикатором
Что касается таймфреймов, то этот инструмент лучше не использовать на краткосрочных графиках. Причиной тому является естественная волатильность, которая может повлиять на показания инструмента. Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, утверждающем, что изменения OBV опережают ценовые.
Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA
В большинстве терминалов рассматриваемый индикатор входит в число стандартных. Он представляет собой линию, значения которой соответствуют объёму всех сделок, в число которых входят как покупки, так и продажи ценных бумаг. OBV предназначен для того, чтобы трейдер смог оценить объём закупок в текущий момент времени и сравнить его с предыдущими показателями. Для того, чтобы провести сделку, необходимо найти такую рыночную ситуацию, чтобы шансы на получение прибыли были максимальными. Для этого используют приёмы фундаментального и технического анализа. Первоначально данный индикатор был разработан Вудсом и Вигнолия под названием кумулятивный объём в 1946 году.
- Цифры уже вставленные в розовых полях служат лишь примером.
- Чтобы хоть как-то уменьшить временной лаг, я рекомендую использовать EMA.
- Балансовый объем используется для подтверждения тренда и поиска возможных точек разворота цены.
- Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, что изменения OBV опережают ценовые.
Когда OBV движется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин — это неопределенная тенденция. Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое “отсутствие подтверждения”. На графике этот технический инструмент представлен в виде кривой и располагается на отдельном окошке в нижней части экрана. Резкие скачки (вверх или вниз) сигнализируют о том, что вскоре в этом же направлении начнется активное движение на рынке.
И наоборот, движение на рынке, которое сопровождается высокой активностью, говорит о наличии серьёзных причин для тренда. OBV (i) — значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде; OBV (i – 1) — значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде; VOLUME (i) — объем текущего бара. Отрицательный балансовый объём обычно является признаком усиления давления продавцов и потенциального медвежьего тренда. Маркетмейкеры и высокочастотные трейдеры могут искусственно завышать значения объёма, размещая ложные ордеры и отменяя их непосредственно перед исполнением.
Его можно получить с помощью сигналов осцилляторов или после появления соответствующей комбинации японских свечей. Ещё одним видом сигналов является пересечение графика On Balance Volume со своей скользящей средней. Когда индикатор в такой ситуации проходит снизу вверх, то речь может идти о покупке активов, а если сверху вниз — то о продаже. Применение On Balance Volume может помочь при анализе пробоя канала котировок инструмента. Если цена вышла за его пределы, необходимо посмотреть, как изменялся индикатор.
Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Балансовый объем используется для подтверждения тренда и поиска возможных точек разворота цены. В первом случае тенденция изменяется с восходящей на нисходящую, или с нисходящей на восходящую.
Например, если у индикатора существует возрастающий, который пробивается в нижнем направлении, то это может стать сигналом для выгодной медвежьей сделки. После входа в сделку необходимо правильно осуществить выход. Для этого можно использовать, например, дивергенцию OBV, которая предупредит о близящемся развороте рынка в обратном направлении. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Если тенденция установилась, она остается в силе до момента перелома.
Для торговли по стратегии нам потребуется добавить 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 34 и 12. Замечу, что не всегда сигналы OBV отрабатывают, особенно это заметно на минутных ТФ. Красным кругом отметил такой ложный сигнал, где кривая Балансового Объема практически игнорирует рост. Его можно было бы легко спутать с расширенной бычьей формацией, только там цена обновляет свои минимумы, а здесь наоборот. На графике выше видно, что цена акции IBM пошла вниз после открытия шорта.
Это всего лишь инструмент, который может стать удачным дополнением к вашей надёжной, проверенной стратегии. Торговля, основанная исключительно на анализе объёма, нежизнеспособна в современных рыночных условиях. Кроме того, он отражает настроения рынка, позволяя таким образом предсказать бычьи и медвежьи развороты, то есть оценить степень давления со стороны продавцов или покупателей. Читать OBV рекомендуется совместно с изменением цены на графике. Если показания индикатора растут вместе с ценой, то тренд будет продолжаться. Если же показания инструмента падают, а цена растёт, то вскоре должен произойти разворот.
Самый простой способ извлечь выгоду — продавать, когда объём идёт вниз, а цена при этом не падает, и покупать, когда объём торгов идёт вверх, а цена не растёт. Индикатор балансового объёма предполагает, что в любом случае цена вскоре последует за объёмом. Искушённые институциональные инвесторы выводят эту стратегию на новый уровень.
Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее начинает вкладывать широкая публика, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно https://forexwiki.info/ расти. Хотя это относится ко всем индикаторам, балансового объёма это касается особенно. Учитывая неполноту анализа на основе объёма, стоит дополнять его другими индикаторами, например сочетая линии MA и OBV для определения прорывов.
Отрицательные значения наблюдаются, когда сегодняшняя цена ниже вчерашней при более высоком объёме. Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Такие ситуации могут быть признаком того, что вам подвернулась возможность сделки на покупку или продажу против тренда.
